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每周通过固定策略和模型从整个大A市场筛选进入低估值的白马组合(2022.1.21)

[日期:2022-01-23]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]
    每周通过固定策略和模型从整个大A市场筛选进入低估值的白马组合(2022.1.21)
    
    前提是从整个A股市场大范围筛选,不是公司分析,不是个股分析!工具:"i问财"和"理杏仁"
    一、这个白马组合必须符合巴菲特选择优质白马股的三个条件:A:投资回报率高:即要求连续七年ROE大于15%;B:长期业绩优秀:剔除周期股;C:信息相对可靠:剔除收入美化与资产美化;
    二、筛选策略第一步:筛选ROE连续七年大于15%,上市时间大于五年;剔除最近一年和最近一个季业绩下滑情况;第二步:剔除周期股(详见本文附录);;第三步:剔除最近一年和最近一个季业绩下滑情况;第四步:剔除收入美化;第五步:剔除资产美化;第六步:是否有财务风险;第七步:现金流大于净利润,自由现金流最好为正;第八步:根据PE分位点排序,从小到大;第九步:筛选前十只,但同行业个数不要超过二只
    三、具体操作,以今日2022年1月7日为例1、打开“i问财”,输入条件“2014年到2020年ROE≥15%,2020年三季度ROE≥11.25%,上市时间早于2016年12月,行业,2020年净利润增长率,2020年营收增长率,2021年三季度净利润增长率,2021年三季度营收增长率”进行初筛,然后导出CSV文件,并“复制”到EXCEL或WPS表格中;2、判断“本年度与前一年营业收入、净利润之差、本季度与去年同季度营业收入、净利润之差”;3、剔除周期股(详见本文附录);4、剔除收入美化:“连续二年应收帐款上升幅度大于营业收入”;5、剔除资产美化:“连续二年存货增长大于营业收入增长”;6、剔除财务风险:“即流动负债大于流动资产,有财务风险嫌疑”;7、看现金流是否大于净利润,自由现金流是否为正;8、打开“理杏仁”,点击”我的股票“,点击”+“,起一个组名”0121“,点击”批量关注“,把前面的表格粘帖过来;9、点击”选股“,再点击”基本面选股“,再点击”沪深两市/A股/,点击“我的股票组/0121/点击”确定“;10、在条件设置单上点击”PE-TTM(扣非)分位点(10年)“、”PB(不含商誉)分位点(10年)“,时间选2022.1.21,点击”开始选股“10、导出CSV,点击”数据/数字筛选“,点击”PE-TTM分位点小于50%“11、点击”数据/数字筛选“,点击”PB(不含商誉)分位点小于50%“12、根据PE分位点排序,从小到大;13、筛选前十只,但同行业个数不要超过二只
    四、公布最后结果(按pe分位点从低到高排序),本周白马组合如下:1、长春高新2、健帆生物3、华兰生物4、奇正藏药5、老凤祥6、万孚生物7、索菲亚8、老板电器9、晨光文具10、艾华集团11、伟明环保12、海康威视
    附录:剔除的周期股包括以下几类(一)工业基础原材料在理杏仁的细分行业中剔除采掘、钢铁、化工、材料、石油、矿业、有色、化学制品等(二)航运业在理杏仁的细分行业中剔除远洋运输、港口航运、机场航运、交运设备服务等;(三)非生活必需行业在理杏仁的细分行业中剔除国防军工、汽车整车、汽车零部件、建筑材料、建筑装饰、房地产等;(四)非银金融行业在理杏仁的细分行业中剔除证券、保险及其他
    
    
    
    
    每周通过固定策略和模型从整个大A市场筛选进入低估值的白马组合(2022.1.21)
    
    前提是从整个A股市场大范围筛选,不是公司分析,不是个股分析!工具:"i问财"和"理杏仁"
    一、这个白马组合必须符合巴菲特选择优质白马股的三个条件:A:投资回报率高:即要求连续七年ROE大于15%;B:长期业绩优秀:剔除周期股;C:信息相对可靠:剔除收入美化与资产美化;
    二、筛选策略第一步:筛选ROE连续七年大于15%,上市时间大于五年;剔除最近一年和最近一个季业绩下滑情况;第二步:剔除周期股(详见本文附录);;第三步:剔除最近一年和最近一个季业绩下滑情况;第四步:剔除收入美化;第五步:剔除资产美化;第六步:是否有财务风险;第七步:现金流大于净利润,自由现金流最好为正;第八步:根据PE分位点排序,从小到大;第九步:筛选前十只,但同行业个数不要超过二只
    三、具体操作,以今日2022年1月7日为例1、打开“i问财”,输入条件“2014年到2020年ROE≥15%,2020年三季度ROE≥11.25%,上市时间早于2016年12月,行业,2020年净利润增长率,2020年营收增长率,2021年三季度净利润增长率,2021年三季度营收增长率”进行初筛,然后导出CSV文件,并“复制”到EXCEL或WPS表格中;2、判断“本年度与前一年营业收入、净利润之差、本季度与去年同季度营业收入、净利润之差”;3、剔除周期股(详见本文附录);4、剔除收入美化:“连续二年应收帐款上升幅度大于营业收入”;5、剔除资产美化:“连续二年存货增长大于营业收入增长”;6、剔除财务风险:“即流动负债大于流动资产,有财务风险嫌疑”;7、看现金流是否大于净利润,自由现金流是否为正;8、打开“理杏仁”,点击”我的股票“,点击”+“,起一个组名”0121“,点击”批量关注“,把前面的表格粘帖过来;9、点击”选股“,再点击”基本面选股“,再点击”沪深两市/A股/,点击“我的股票组/0121/点击”确定“;10、在条件设置单上点击”PE-TTM(扣非)分位点(10年)“、”PB(不含商誉)分位点(10年)“,时间选2022.1.21,点击”开始选股“10、导出CSV,点击”数据/数字筛选“,点击”PE-TTM分位点小于50%“11、点击”数据/数字筛选“,点击”PB(不含商誉)分位点小于50%“12、根据PE分位点排序,从小到大;13、筛选前十只,但同行业个数不要超过二只
    四、公布最后结果(按pe分位点从低到高排序),本周白马组合如下:1、长春高新2、健帆生物3、华兰生物4、奇正藏药5、老凤祥6、万孚生物7、索菲亚8、老板电器9、晨光文具10、艾华集团11、伟明环保12、海康威视
    附录:剔除的周期股包括以下几类(一)工业基础原材料在理杏仁的细分行业中剔除采掘、钢铁、化工、材料、石油、矿业、有色、化学制品等(二)航运业在理杏仁的细分行业中剔除远洋运输、港口航运、机场航运、交运设备服务等;(三)非生活必需行业在理杏仁的细分行业中剔除国防军工、汽车整车、汽车零部件、建筑材料、建筑装饰、房地产等;(四)非银金融行业在理杏仁的细分行业中剔除证券、保险及其他
    
    
    
    
    每周通过固定策略和模型从整个大A市场筛选进入低估值的白马组合(2022.1.21)
    
    前提是从整个A股市场大范围筛选,不是公司分析,不是个股分析!工具:"i问财"和"理杏仁"
    一、这个白马组合必须符合巴菲特选择优质白马股的三个条件:A:投资回报率高:即要求连续七年ROE大于15%;B:长期业绩优秀:剔除周期股;C:信息相对可靠:剔除收入美化与资产美化;
    二、筛选策略第一步:筛选ROE连续七年大于15%,上市时间大于五年;剔除最近一年和最近一个季业绩下滑情况;第二步:剔除周期股(详见本文附录);;第三步:剔除最近一年和最近一个季业绩下滑情况;第四步:剔除收入美化;第五步:剔除资产美化;第六步:是否有财务风险;第七步:现金流大于净利润,自由现金流最好为正;第八步:根据PE分位点排序,从小到大;第九步:筛选前十只,但同行业个数不要超过二只
    三、具体操作,以今日2022年1月7日为例1、打开“i问财”,输入条件“2014年到2020年ROE≥15%,2020年三季度ROE≥11.25%,上市时间早于2016年12月,行业,2020年净利润增长率,2020年营收增长率,2021年三季度净利润增长率,2021年三季度营收增长率”进行初筛,然后导出CSV文件,并“复制”到EXCEL或WPS表格中;2、判断“本年度与前一年营业收入、净利润之差、本季度与去年同季度营业收入、净利润之差”;3、剔除周期股(详见本文附录);4、剔除收入美化:“连续二年应收帐款上升幅度大于营业收入”;5、剔除资产美化:“连续二年存货增长大于营业收入增长”;6、剔除财务风险:“即流动负债大于流动资产,有财务风险嫌疑”;7、看现金流是否大于净利润,自由现金流是否为正;8、打开“理杏仁”,点击”我的股票“,点击”+“,起一个组名”0121“,点击”批量关注“,把前面的表格粘帖过来;9、点击”选股“,再点击”基本面选股“,再点击”沪深两市/A股/,点击“我的股票组/0121/点击”确定“;10、在条件设置单上点击”PE-TTM(扣非)分位点(10年)“、”PB(不含商誉)分位点(10年)“,时间选2022.1.21,点击”开始选股“10、导出CSV,点击”数据/数字筛选“,点击”PE-TTM分位点小于50%“11、点击”数据/数字筛选“,点击”PB(不含商誉)分位点小于50%“12、根据PE分位点排序,从小到大;13、筛选前十只,但同行业个数不要超过二只
    四、公布最后结果(按pe分位点从低到高排序),本周白马组合如下:1、长春高新2、健帆生物3、华兰生物4、奇正藏药5、老凤祥6、万孚生物7、索菲亚8、老板电器9、晨光文具10、艾华集团11、伟明环保12、海康威视
    附录:剔除的周期股包括以下几类(一)工业基础原材料在理杏仁的细分行业中剔除采掘、钢铁、化工、材料、石油、矿业、有色、化学制品等(二)航运业在理杏仁的细分行业中剔除远洋运输、港口航运、机场航运、交运设备服务等;(三)非生活必需行业在理杏仁的细分行业中剔除国防军工、汽车整车、汽车零部件、建筑材料、建筑装饰、房地产等;(四)非银金融行业在理杏仁的细分行业中剔除证券、保险及其他
    
    
    
    
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